| VWMA/SMA 델타 변동성(통계적 이상 감지기) |
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| 226,938 2023-09-10 |
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"VWMA/SMA 델타 변동성(통계적 이상 감지기)" 지표는 금융 시장의 가격 데이터에서 변동성을 감지하고 시각화하도록 설계된 도구입니다. 이 지표는 두 이동 평균(VWMA/SMA) 간의 차이(델타)를 계산하고 통계 분석을 사용하여 이상치 또는 극단적인 가격 변동을 식별합니다. 다음은 구성 요소에 대한 분석입니다. 가설: 이 지표의 가설은 두 이동 평균 간의 차이를 분석하고 통계적으로 도출된 정규 분포와 비교하여 시장의 극단적인 가격 변동 또는 이상치를 감지할 수 있다는 것입니다. MA 델타(두 MA 간의 차이: VWMA/SMA)가 표준 편차와 Z-점수 계수를 기준으로 특정 임계값을 초과하면 시장 변동성 증가 또는 잠재적인 거래 기회를 나타낼 수 있습니다. MA 델타 계산: 이 지표는 선택한 가격 소스의 거래량 가중 이동 평균(VWMA)에서 단순 이동 평균(SMA)을 빼서 MA 델타를 계산합니다. 이 계산은 시장의 단기 및 장기 추세의 차이를 나타냅니다. 통계 분석: 이 지표는 이상을 감지하기 위해 MA 델타에 대한 통계 분석을 수행합니다. 지정된 샘플 크기에 대한 MA 델타의 이동 평균(MA)과 표준 편차를 계산합니다. 이 MA는 기준선 역할을 하며 표준 편차는 MA 델타가 평균에서 얼마나 벗어나는지 측정하는 데 사용됩니다. 델타 정규화: MA 델타, 하위 필터 및 상위 필터는 일반적으로 -100에서 100까지의 특정 범위로 조정하는 함수를 사용하여 정규화됩니다. 정규화는 이러한 값을 일관된 척도로 비교하는 데 도움이 되며 시각적 표현을 향상시킵니다. 시각적 표현: 이 지표는 히스토그램과 채널을 통해 결과를 시각화합니다.
요약하자면, "MA 델타 변동성(통계적 이상 감지기)" 지표는 두 이동 평균 간의 차이를 분석하고 통계적 측정을 적용하여 트레이더가 시장에서 비정상적인 가격 움직임을 식별하도록 돕는 것을 목표로 합니다. 변동성이 증가한 기간 동안 잠재적 기회를 발견하거나 잠재적 시장 이상 현상을 식별하려는 트레이더에게 귀중한 도구가 될 수 있습니다.
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| 빔으 | 여러가지의 차트를 보고 여러가지의 종목을 보고 여러 관점으로 보면서 저의 실력을 키우는데 도움을주고 계십니다 늘 감사합니다. 2024-06-06 14:02:00 |
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| 바라 | 이차트에서 가설을 세우는게 사람머리로는 참힘든데 참고를 하면서 대충 어림잡아서 그타점을 보아도 보조지표가 진짜 참 많이 도움이 되는거같습니다. 2023-10-04 01:08:00 |
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