이것은 두 가지 다른 제로-래그* EMA(아래에서 제가 정확히 의미하는 바를 설명)의 차이를 사용하여 악기의 상승 또는 하락 강도를 추적하는 간단한 변동성 돌파 전략입니다. 차이가 구성 가능한 표준 편차 배수의 볼린저 밴드 위로 돌파되면 전략은 사용된 기본 EMA의 방향에 따라 진입합니다(즉, 차이가 위로 돌파되고 현재 EMA가 상승하는 경우 롱 진입이 생성됩니다. 차이가 위로 돌파되고 현재 EMA가 하락하는 경우 숏 진입이 생성됩니다).

변동성 차이를 계산하는 데 사용되는 두 가지 EMA 유형 메트릭은 다음 공식으로 계산됩니다. 

top_ema = math.max ( src , ta.ema ( src , length )) < 글꼴 ></ 글꼴 >  

​이것은 EMA 자체만 엄격하게 사용한 경우 뒤처지는 대신 큰 가격 변동에 즉시 반응하는 차이를 생성합니다.

아래 전략 결과는 거래당 10% 자본과 0.1% 수수료를 사용합니다.