이 지표는 거래자 커밋먼트(COT) 보고서 데이터를 Excel 스프레드시트와 유사한 명확한 표 형식으로 표시하며, 오픈 포지션과 포지션 변화를 분석하는 추가 기능이 있습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)에서 매주 발행하는 COT 보고서는 다양한 거래자 범주의 위치를 밝혀 시장 심리 에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
표시:- 발표일: 데이터가 공개된 날짜.
- 미결제 계약: 선택된 거래자 범주가 보유한 기초 상품에 대한 미결제 계약의 총 수를 보여줍니다.
- 순 계약: 선택된 거래자 범주에 대한 롱 포지션과 숏 포지션의 차이를 보여줍니다.
- 롱/숏 OI: 선택된 거래자 카테고리별로 보유한 롱 및 숏 포지션을 표시합니다.
- 롱/숏 OI 변화: 이전 보고 기간 이후 롱 및 숏 포지션의 변화를 표시합니다. 이는 매수 또는 매도 압력을 강조할 수 있습니다.
- 롱 & 숏 비율: 각 카테고리가 보유한 롱 및 숏 포지션의 총 비율을 표시합니다.
트레이더 카테고리(구성 가능)- 상업: 기반 사업(예: 생산자, 소비자)과 관련된 위험을 관리하기 위해 선물 계약을 사용하는 헤지거래자입니다.
- 비상업적 투자자(대규모 투기자): 가격 변동에서 이익을 얻으려는 목적으로 대규모 포지션을 보유한 투기적 투자자(예: 헤지펀드, 투자은행).
- 신고 불가(소규모 투기자/소매 거래자): CFTC 보고 임계값 미만의 포지션을 보유한 소규모 거래자입니다.
CFTC 코드: 지표가 데이터를 검색하지 못하면 특정 악기에 대한 CFTC 코드를 수동으로 입력할 수 있습니다. 악기 코드는 CFTC 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.지표를 효과적으로 사용하기- 시장 심리 게이지: 전반적인 시장 심리를 측정하기 위해 각 트레이더 카테고리의 위치를 분석합니다.
- 상업용 투자자의 높은 순매수는 강세 전망을 나타내는 반면, 높은 순매수는 약세 정서를 시사할 수 있습니다.
- 미결제 약정과 롱/숏 포지션의 변화는 매수 및 매도 압력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
- 추세 확인: 거래 신호를 위해 COT 데이터에만 의존하지 마세요. 가격 액션 및 기타 기술 지표와 함께 사용하여 확인하세요.
- 잠재적인 전환점 파악: COT 데이터의 극단적인 판독 값과 미결제 약정 또는 포지셔닝의 상당한 변화가 결합되면 추세가 반전될 수 있습니다. 하지만 신중을 기하고 다른 분석 도구와 결합해야 합니다.
면책 조항기억하세요, COT 보고서는 퍼즐의 한 조각일 뿐입니다. 고립된 거래 결정을 내리는 데 사용해서는 안 됩니다. 다른 기술적 및 기본적 분석을 고려하는 포괄적인 거래 전략에 통합하는 것을 고려하세요.
크레딧 Transparent FX의 Nick에게 큰 박수를 보냅니다 ! 그의 전문성과 사려 깊은 분석은 이 COT 보고서 지표를 개발하는 데 큰 영감을 주었습니다. 이 지표와 사용 방법에 대해 자세히 알아보려면 그의 작업을 확인하세요.
