| 비트코인 모멘텀 전략 |
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| 301,214 2024-03-23 |
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이것은 제가 2022년 12월부터 제 비트코인 포지션을 관리하는 데 사용해 온 매우 간단한 롱온리 전략입니다. 다른 트레이더가 코드에서 배우고 시스템 개념이 흥미롭다고 생각되면 원하는 대로 조정할 수 있도록 오픈소스 스크립트로 공유합니다. 일반 개요 항상 직접 조사하고 백테스팅하세요. 이 스크립트는 맹목적으로 거래되도록 의도된 것이 아니며(어떤 스크립트도 그럴 리가 없습니다) 이더리움과 BTC를 넘어 다른 시장에서 제한적으로 테스트를 수행했습니다. 조정하고 가지고 놀고 나만의 것으로 만들기 위한 템플릿일 뿐입니다. 전략 테스터에 표시된 결과는 거래의 대규모 샘플 크기를 얻기 위해 비트코인이 처음 나왔을 때부터 나온 것이며 BTC가 메가캡 자산으로 성장함에 따라 잠재적 수익률이 상당히 감소했지만 스크립트에는 백테스팅을 위한 날짜 필터가 포함되어 있으며 최근 몇 년 동안 여전히 견고한 성과를 보였습니다(직접 사용한 개인적인 경험에 따르면 - 날짜 필터를 사용한 DYOR). 제 생각에 이 시스템의 가장 큰 장점은 매수 및 보유에 비해 최대 하락률을 상당히 제한하는 것입니다. 이론적으로 보유만으로도 훨씬 더 나은 수익을 낼 수 있지만, 이는 불가피한 하락장에서 자본의 70% 이상을 잃는 좋은 방법이기도 합니다(경험에 근거한 이야기입니다). 이 모든 것을 말하면서, 미래는 근본적으로 알 수 없으며 과거의 결과는 결코 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 시스템 개념: 가능한 한 많은 비트코인 상승 변동성을 포착하고 가능한 한 빨리 하락 변동성을 피합니다. 이 시스템은 모멘텀/추세 추종 주식 시장 시스템에 이 접근 방식을 사용하는 제 트레이딩 멘토 중 한 명으로부터 배운 간단하지만 영리한 모멘텀 스타일 트레일링 스톱 기술을 사용합니다. 기본적으로 이 시스템은 하락장에서 미결제 이익을 보호하기 위해 높은 하락 변동성 동안 스톱로스를 "래칫"하여 훨씬 더 타이트하게 하지만, 지속적인 상승 모멘텀 동안 스톱로스를 느슨하게 하여 포지션을 유지하게 합니다. 대부분의 시간 동안 투자되지만, BTC가 20주 EMA 아래에서 거래되는 경우 하락장에서 보유하는 것을 피하기 위해 현금/USDT에 머물러 있습니다. 한 포지션만 거래하고(피라미딩 없음) 숏 거래는 하지 않지만, Pine에서 무엇을 하는지 안다면 원하는 대로 쉽게 조정할 수 있습니다. 기본 매개변수: HTF: 주간 차트 EMA: 20기간 ATR: 5기간 막대 룩백: 7 진입 규칙 #1: 비트코인의 현재 가격은 상위 시간대 EMA(주간 20 EMA)보다 높게 거래되어야 합니다. 진입 규칙 #2: 비트코인은 '주의' 상태가 아니어야 합니다(최근에 큰 하락 변동성 변동 없음). 조건이 충족되고 이미 거래에 연루되지 않은 경우 다음 막대의 오픈에서 진입합니다. "주의" 조건: BTC의 최근 7바 스윙 하이에서 현재 바의 로우를 뺀 값이 ATR의 1.5배보다 크거나, 일간 마감가가 일간 20-EMA보다 작은 경우 참으로 정의됩니다. 트레일링 스톱: 스톱은 최근 스윙 하이에서 1 ATR 또는 주의 조건인 경우 ATR의 20%(예: 0.2 ATR)만큼 트레일링됩니다. 스톱 로스 아래에서 마감되면 다음 바 오픈에서 종료합니다. 저는 일반적으로 슬리피지를 줄이기 위해 가능한 한 오픈 가격에 가깝게 거래를 오픈하고 종료하기 위해 제한 주문을 사용하지만, 전략 스크립트는 시장 주문을 사용합니다. 일간 시간대에서 BTC로 시장 가격에 가까운 제한 주문이 체결되는 데 문제가 없었지만, 거래소의 슬리피지가 비교적 낮으면 시장 주문도 결과에 큰 영향을 미치지 않고 잘 작동합니다.특히 BTC는 지속적으로 20,000달러 이상을 유지하고 유동성이 높기 때문입니다. 거래 비용: 스크립트는 레버리지를 사용하지 않고 기본적으로 왕복 총 수수료 0.3%를 사용하는데, 이는 제가 거래소의 계층 구조에 따라 내 거래소에서 지불하는 금액이지만, 이는 거래소마다 크게 다를 수 있으며, 수수료가 높을수록 실현된 이익에 상당한 부정적인 영향을 미치므로 스크립트를 백테스트할 때는 항상 올바른 이론적 수수료 비용을 입력해야 합니다. 정적 슬리피지는 BTC가 수년에 걸쳐 경험한 광범위한 가격 및 유동성을 감안할 때 전략 테스터에서 추정하기 어렵고, 이는 주로 포지션 크기에 따라 달라집니다. 저는 현재 제가 거래하는 거래소에서 BTC가 매우 유동적이므로 매수 또는 매도당 150포인트로 설정했고, 가능한 한 제한 주문을 사용하여 시장 시가에 최대한 가깝게 포지션을 진입/청산하여 슬리피지를 상당히 제한합니다. 하지만 이는 거래소마다 크게 다를 수 있으며(좋든 나쁘든) 실행 시점에 BTC 변동성이 높으면 슬리피지와 실제 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 거래소의 경향에 따라 조정해야 합니다. 귀하의 지역에서 암호화폐 수익이 CGT 이벤트로 처리되는 경우 단기 거래 빈도에 따라 세금을 고려해야 합니다. 요약: 제가 설정한 목표를 달성하는 간단하지만 효과적이고 상당히 견고한 시스템입니다. 예비 테스트 결과, 알트코인에서도 작동할 수 있는 것으로 보이지만 기본 매개변수가 비트코인에서 작동하도록 설계되어 있고 분명히 소규모 자본 자산과는 매우 다르게 동작하기 때문에 트레일링 스톱 거리를 약간 조정/완화해야 할 수도 있습니다.
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