| 카우프만 적응 이동 평균(KAMA) 전략 |
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| 36,111 2024-04-14 |
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"Kaufman Adaptive Moving Average(KAMA) 전략"은 Kaufman Adaptive Moving Average(KAMA)의 적응적 특성을 활용하는 추세 추종 시스템입니다. 이 전략은 시장 변동성에 동적으로 조정하여 단순 이동 평균(SMA)과 관련된 거짓 및 지연 신호의 영향을 최소화하여 거래 정확도를 높이는 능력으로 구별됩니다. 작동 원리 이 전략은 지수 이동 평균(EMA)의 원칙을 뛰어난 평활화 기술로 개선한 Kaufman Adaptive Moving Average(KAMA) 지표를 사용하는 것을 중심으로 합니다. KAMA는 "효율성 비율(ER)"을 통해 시장 가격 변화에 대한 반응성으로 구별됩니다. 이 비율은 최근의 절대 순 가격 변화를 지정된 기간 동안의 절대 가격 변화의 누적 합계로 나누어 계산합니다. 결과 ER 값은 0과 1 사이의 범위이며, 0은 높은 시장 노이즈를 나타내고 1은 더 강한 시장 모멘텀을 나타냅니다. ER을 사용하면 다음 공식을 사용하여 유도된 이동 평균에 대한 평활화 상수(SC)를 얻을 수 있습니다.
KAMA 라인은 현재 가격과 이전 KAMA의 차이에 SC를 적용하여 계산합니다. 적용 롱 포지션을 입력하는 경우 이 전략은 10개의 연속된 상승 KAMA 라인이 있을 때 초기화됩니다.반대로, 10개의 연속된 하락 KAMA 라인이 롱 포지션에 대한 매도 주문을 트리거합니다.같은 논리가 숏 포지션에도 반대로 적용됩니다. 기본 설정 수수료: 0.01% 초기 자본: $10,000 거래당 자본: 80% 사용자는 이 거래 전략을 조정하고 개인화하여 개별 거래 선호도와 스타일에 더 잘 맞출 것을 권장합니다. 위험 고지 거래에는 상당한 위험이 수반되며 대부분의 데이 트레이더는 손실을 입습니다.TradeDots에서 제공하는 모든 콘텐츠, 도구, 스크립트, 기사 및 교육은 순전히 정보 제공 및 교육 목적으로 제공됩니다.과거 실적은 미래 결과를 확실하게 예측할 수 없습니다.
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