99년도부터 어물쩡 주식접했으니 시작부터 계산하면 한 20년 되었나보다.

학교를 전산쪽 졸업을 하고 프로그래머도 3년 하다가

1년간 주식 유사업종에서 근무했었고.

그때는 뭣도 모르고 매매했었던 기억이다.

(그땐 ELW 나오자마자 좀 많이 했었네.)

(생각해보니 주식 유사업종에 7년 있었네.)

실제 본격적으로 한거는 2010년 정도.

그때는 책보면서 보조지표들을 대신사이보스로 시스템트레이딩 로직을 짜보고 테스트를 많이 해봤었어.

(최근에 간단한 투자 아이디어는 예스트레이더를 이용해)

시스템트레이딩으로 다양한 보조표들은 참고하면 안되는구나 싶었지.

그래도 어디 논문처럼 볼린저밴드가 그래도 성능이 좋았던 기억이야.

(지금은 볼린저밴드로 매매는 안하지만, 나중에 시간 많아지면 또 찾아서 시스템 만들것 같아.)

(차트 많이 보면 볼린저밴드 설정 안해도 보이더라)

(아 여기 밴드스퀴즈네, 상단 터치했다 하면서.)

추세추종

어느정도 테스트로 만들어진 로직이 정리된게 추세추종 이야.

내가 단순하게 만든 이 로직의 성능이 나쁘지 않구나.

시간은 일간이 기준인데 분으로 시간을 줄여도(돈을 빨리 벌고 싶으니까.) 괜찮기는 하네

하지만 갭상승과 갭락, 세금 0.3%로 한국 개별 주식시장에는 그다지 좋지 않구나. 

한국 주식 시장은 한번 빠지면 대부분의 거래량 많은 종목들은 함께 다 빠져.

내 로직은 그 영향을 다 받아서 겁나 손절하고

그땐 인버스는 1개밖에 없었어.

손절후에 다음 신호까지는 일정기간 거래일이 지나기를 기다려야 하고,

아무리 좋은 신호가 나온 종목에 호재까지 있어도 종합지수가 빠지면 같이 죽더라고.

역추세

금방금방 매매가 끝나고, 신호도 잘 나오는 역추세 해야겠다 하고 하면서 또 테스트를 했어

(그때 회사에 미안해, 머리에 반은 주식 생각 했어.)

시스템로직으로 만들면서 변수당 최소 1000번 자료는 모은것 같아.

역추세 승률 70~80%까지 나왔었어.

역시 다들 이야기 하는 하락 한방이 있었지.

10번중에 8번 들어가서 5%씩 수익나도 2번 망가질때 20% 넘게 맞으면 바로 적자야.

(세금, 수수료를 잊지마)

시스템으로 평균일 때는 괜찮았지만, 10개 종목으로 분할 매매해보니 결과가 좋지 않았어

예를 들어 평균 10거래일 보유지만, 10개 종목은 랜덤하게 3~20거래일 보유에다가

한국주식시장이라서 다 빠지면 - 같이 힘없이 10 종목이 다 잠기고

서서히 말라 죽게 되는거였지.

역추세는 안되고 그때 직장을 옮겼는데, 더렵게 스트레스 많은 직장이었어

역추세조차 할 시간도 없고 실제 검증에서 실패했으니

다시 추세추종

2016년인가 장이 좋았어. 개별종목으로 다시 추세추종 매매를 하면서 좀 벌었었어.

다시 추세추종 하면서 과거의 사례를 보니

하나의 섹터에 비중을 30%는 넘지 말자라는 것을 체크했어.

어느정도 숨통 틔일 만큼 리스크는 방지 되더라.

난 계속 한국시장의 전종목 휩쓸림을 피해보려고 생각했어.

로직 테스트용으로 쓰는 KODEX200, KODEX인버스를 보면서 ETF를 챙겨보기 시작했어

(로직 분봉 테스트로 좋을 것 같아. 과거 분봉도 많이 제공해줄꺼야.)

다른 해외 선물 ETF들을 보면서 힌트도 얻고 수익도 냈었어

(예를 들어 일간 투자시 니케이는 하지말자, 중국은 CSI300가 깨끗하다. 실버는 골드에 약간 선행이다. 등등)