볼린저 밴드를 활용한 매매 모델을 찾는 과정에 대해 써 보려고 합니다.

그 전에, 저번 글에 대한 피드백을 주셨던 내용에 대해 짧은 답변 드립니다.

1. 큰 금액을 굴려야 수지타산이 맞지 않는가?

일반적으로 알려진 사실이 그러하다면, 반대로 소액을 굴리더라도 충분한 수익을 낼 수 있는 모델이 있는지 찾아 보는 것 또한 좋은 연구일 수 있다.

원래 연구는 지금까지 안되었거나 못하는걸 하는걸 하는 일.

2. 다양한 시장에서의 다양한 전략을 적용했을 때에 대한 결과가 필요함

맞는 얘기. 하지만 일반적으로 사람들이 나스닥에서 거래를 많이 하며, 나스닥에서 충분한 수익을 낼 수 없다면, 다른 시장에서도 마찬가지기 때문에 첫 시도로 나스닥을 선택했다.

다양한 타임스케일, 파라미터를 적용한 결과를 현재 뽑아 놓고 있음.

3. 복리효과

계산의 편의성을 위해 단일 계약을 기준으로 계산하였으며, 향후 물타기 또는 불타기 등 매매 전략을 추가할 계획이 있다.

예상보다 좋은 피드백이 많아서 너무 감사 드리며, 계산한 내용을 조금 더 써 보려고 합니다.

1. 타임스케일

참고 저서인 <<추세 매매 절대지식>>에서는 일봉, 주봉 그리고 월봉에 대한 매매 모델에 대해 설명하고 있다.

이러한 타임 프레임에서는 몇 가지 문제가 있다.

1) 1년에 매매를 할 수 있는 날이 그렇게 많지 않다.

2) 리스크 관리에 따라 다르지만, 시드가 적을 경우 손절에 대한 손실을 감당하기 쉽지 않다.(저와 같이 500 미만의 시드를 사용하는 경우는 더욱)

위와 같은 타임스케일에서는 큰 포지션을 굴리는 경우 보다 여유롭게 매매를 할 수 있을지 모르겠으나, 반대의 경우는 그렇지 않다.

그래서, 저서에 나와 있는 타임 프레임보다 짧은 경우 매매의 결과가 어떻게 계산 되는지 알아보았다.

2. 계산 조건

시장 : NASDAQ100

타임 프레임 : 30 min

데이터 갯수 : 50401개 

데이터 기간 : 2018.07.06 09:00 ~ 2022.09.30 23:30

이동평균 : 20 ~ 200 평균 (간격 : 20 이동 평균)

표준편차 : 0 ~ 2 sigma (간격 : 0.25)

3. 매매전략

(3-1) 볼린저 밴드 상향 돌파시, 종가에 매수

(3-2) 볼린저 밴드 하향 돌파시, 종가에 매도

(3-3) 매수 또는 매도 이후, 이동평균선 돌파시, 포지션 청산(이 때 익절 또는 손절)

(3-4) 마이크로 나스닥 단 1계약으로 진행

조건에 대해 설명하면, 시장은 사람들이 가장 많이 거래하는 종목 중 하나인 NSDAQ100을 첫 샘플로 선택

타임프레임은 1 min, 5 min, 30 min, 1 h 등 다양한 프레임에서 시도가 되었으나, 그 중 가장 유의미한 결과를 보여준 것은 30 min 이었음.

(모든 계산 결과를 다 공개하기에는 글의 내용이 너무 길어짐.)

데이터 갯수는 HTS에서 최대한 많은 데이터를 뽑아 보았으며, 약 50000개의 모집단 정도면 통계적으로도 의미가 있는 수준이다.

(그림 0)

그림 0는 위의 조건에서 계산한 결과의 일부이다. 

이 중, 괜찮은 결과는 아래와 같다.

4-1) 볼린저 밴드(30 min, 140 이동 평균, 0.5 표준편차)

(그림 1 : 계산 결과)

​(그림 2 : 수익 그래프)

결과 해석 : 

왕복 4$의 거래수수료가 적용되었으며, 기간동안 총 767번의 매매가 진행되었다.

수익을 볼 확률은 29.07%이다.

매매당 평균 손실은 117.54$, 평균 이익은 378.74$ 이다.

전체 기간동안의 총 이익은 18725.5$이며, 연 평균 269% 수준이다.

(수익)/(계약 증거금)/(매매 기간(년))*100% = (18725.5/1738/4)*100% = 269.35%

4-2) 볼린저 밴드(30 min, 140 이동 평균, 1 표준편차)​ 

(그림 3 : 계산 결과)

(그림 4 : 수익 그래프)

결과 해석 : 

왕복 4$의 거래수수료가 적용되었으며, 기간동안 총 551번의 매매가 진행되었다.

수익을 볼 확률은 22.85%이다.

매매당 평균 손실은 -153.99$, 평균 이익은 399.09$ 이다.

전체 기간동안의 총 이익은 14201.5$이며, 연 평균 204.% 수준이다.

(수익)/(계약 증거금)/(매매 기간(년))*100% = (14201.5/1738/4)*100% = 204.28%

5. 고찰​ 

(그림 5 : 기간 동안의 시장 그래프)

먼저, 전체 시장 기간 동안의 나스닥 지수를 수익률 차트와 비교해 보았을 때, 기간 동안 어느 정도 안정적인 수익을 기대할 수 있었던 것으로 보인다.

특히 코로나 이후 시장이 고점을 찍고 하방 추세를 시작한 동안에도 수익률을 꽤 선형적으로 증가하고 있다.

또한 연 평균 200% 이상의 수익률은 현물 투자 대비 상당히 매력적인 수익률이며, 운에 기인한 것이 아닌 통계적인 계산을 통해 도출된 결과이므로, 상당히 괜찮은 수익률로 보여진다.

매매 전략 또한 볼린저 밴드만 사용하므로, 그 방법이 매우 단순하다.

다른 시장에서 이 방법이 얼마나 좋은 수익을 보여주는지 확인해 볼 필요가 있다.

6. 마무리

나스닥에 대한 결과 뿐만 아니라 다른 시장에 대한 계산 결과 또한 필요하며, 결과 나오면 또 업로드 해 보겠습니다.

좋은 피드백 너무나도 감사합니다.

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